中国银监会办公厅关于商业银行从事境内黄金期货交易有关问题的通知

银监办发[2008]35号

各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮储银行：

    为规范商业银行从事境内黄金期货交易业务，有效防范风险，现就有关问题通知如下：

     一、商业银行从事境内黄金期货交易业务，应遵守《银行业监督管理法》、《商业银行法》、《期货交易管理条例》、《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行市场风险管理指引》等规定。

    二、商业银行从事境内黄金期货交易业务应具备以下条件：

    （一）资本充足率达到8%。

    （二）具有衍生产品交易资格。

    （三）具有黄金现货交易资格。

    （四）具有完善的市场风险管理能力，符合《中国银监会关于进一步加强商业银行市场风险管理工作的通知》（银监发［2006］89号）有关要求。

    （五）具有董事会或由董事会授权的机构或高管人员批准同意本行拟从事境内黄金期货交易的证明文件。

    （六）完成相关可行性研究分析报告，报告至少要包括市场趋势、业务目的、业务需求、操作流程、风险管理方法、盈利前景等内容。

    （七）具有完善的黄金期货交易内部业务管理办法，管理办法至少要包括内部控制制度、风险管理制度、保证金管理制度、每日结算制度、持仓限额及止损平仓制度、应急情况处理制度等内容。

    （八）具有开展黄金期货交易业务所需的业务处理系统，至少要包括交易系统、风险管理系统、结算系统、会计核算系统、数据备份系统、应急处理系统等。

    （九）通过我国期货行业认可的从业资格考试合格人员不少于4人，其中交易人员至少2人、风险管理人员至少2人，以上人员相互不得兼任，且无不良从业记录。

    三、商业银行从事境内黄金期货交易应取得期货交易所会员资格。商业银行在向期货交易所正式申请从事黄金期货交易业务的会员资格前，应就本通知第二条的准备与落实情况、自我评估报告完成情况与中国银监会进行沟通交流，并取得《无异议函》。

    四、商业银行在向期货交易所正式申请从事黄金期货交易业务的会员资格后3日内，应将能够证明本行已具备本通知第二条规定条件的文件材料、相应的具有从事黄金期货交易业务的风险控制能力与内部控制能力的自我评估报告一式两份书面报送中国银监会。

    五、商业银行开展境内黄金期货交易业务后，应每年至少一次就此项业务的风险控制能力与内部控制能力进行自我评估，并将评估报告书面报送中国银监会。

    六、商业银行从事黄金期货经纪业务应取得相应资格，不得利用自有的黄金期货交易资格代理客户从事黄金期货经纪业务。

    七、商业银行从事境内黄金期货交易，应建立必要的业务隔离制度，不得利用其黄金期货指定结算银行及指定交割金库的信息优势，为其黄金期货交易谋取不当利益。

    八、其他银行业金融机构从事境内黄金期货交易适用本通知要求，未设立董事会的银行业金融机构由其经营决策机构履行本通知规定的董事会有关职责。

    请各银监局将本通知转发至辖内各法人银行业金融机构与参照法人管理的相关银行业金融机构。

                                                                         二〇〇八年三月七日