银监会近日要求我国商业银行自2010年起开始逐步实施新资本协议（又称“新巴塞尔协议”），这对我国银行业的发展带来了巨大挑战，如何应对挑战成为目前各方关注的问题。

　　对银行要求更高

　　交银国际董事总经理杨青丽对本报记者表示，最低资本要求、监督检查和市场纪律被称为新巴塞尔协议的三大支柱，也是整个协议的核心。从全局来看，新资本协议对银行的要求更高了，要求银行必须有相应的技术支持，内部核算更加细化。

　　杨青丽称，新协议与原协议的最大不同，是一些风险度量指标需要由商业银行自己根据模型来设计，而以前主要是由监管部门统一规定的。比如，操作风险以前根本没有计量，现在要求尽量量化。由银行设计风险度量指标，需要有较长历史时期的数据库及相应的统计模型，还要银行业务流程等配合。这就需要商业银行投入相应的资源和成本，提升统计功能。

　　有分析认为，国有大型商业银行在人员配备和相应的资源环境上无疑具有绝对优势。银监会此前明确提出，工行、中行、建行和交行要在2007年实施内部评级法，为按照新协议要求完善监管体系作积极的准备。

　　中国工商银行金融市场产品研发与分析处处长张兴胜认为，正视国际银行业风险管理的新变化，分清重点，有条不紊地推动银行综合化改革，已成为我国银行提高风险管理水平的现实问题。新资本协议是主要针对活跃银行、鼓励有条件的银行努力去实施的一个关于风险计量、资本配置的国际准则。这是一个不同国家、不同银行需要根据自己的技术状况分阶段实施的新资本协议，它需要较长的准备时期，其实施不能一步到位。

　　需全面理解协议基本精神

　　杨青丽表示，将度量风险的标准放权给银行，这主要依赖银行的自觉意识。但美国次贷风险的暴露说明，新协议的作用似乎是一张纸。

　　杨青丽说，监管机构仅仅停留在监督这个协议的执行过程层面。协议规定了如何计量风险，如果过程违规，就要受到处罚。目前只有国际性大银行才真正执行最新的协议。美国银行监管部门经常要去商业银行调查其风险计量的方法与过程。国际性大银行的风险计量技术确实是先进的，但是技术先进与主动冒风险是两码事。

　　张兴胜则认为，美国的信用危机和新资本协议并没有必然的关系，不能仅仅因为美国大银行的损失而认为新资本协议无用。

　　张兴胜表示，新资本协议是按照审慎的原则对银行业存在的信用、市场和操作三大风险的计量结果来相应地配置资本，这就是一种进步。银行有不同的经营风格、不同的风险偏好，不能笼统地说因为实施了新资本协议，就说银行不存在风险了、就没有了亏损的可能。

　　张兴胜说，国际上大银行的次级按揭贷款、次级按揭贷款支持的债券及其衍生产品的巨大亏损和新资本协议无关。国际活跃银行可以根据信用数据，对不同客户、不同客户的金融交易，契约的违约率和违约损失率进行计量，并根据计量的结果来决定资本配置要求和拨备的具体标准，这应该是协议的基本精神。

　　但是，银行的历史模型，在急剧变化的市场面前，可能会引发投资和交易风险，这不能单纯地认为是违背了新资本协议。比如，从过去的历史数据来看，1996年到2006年，美国房价上涨了10年。10年中，美国的贷款违约率一直很低，只不过从2006年8月份后一直上涨到目前的18％左右，这大概超出了历史模型的预测，是市场的变化导致投资和交易亏损的扩大。