长期以来，农业银行承担着促进经济增长的宏观职能，有国家信用支撑，因此人们总是认为政府会承担银行的一切风险，银行不会倒闭，也不会发生流动性危机。另外，来源于居民家庭的源源不断的储蓄存款是农业银行无流动性危机之忧的第二大原因。由于农业银行对流动性风险认识不足，风险管理还主要集中在信贷风险上，缺乏流动性风险自我控制的主动性和自觉性。

    一、流动性风险的现状

    1.流动性缺口客观存在。从农业银行近年来经营的实际情况看，流动性供给无法充分满足流动性需求，客观上已经存在一定程度的流动性缺口。

    2.资本杠杆比率偏高。近年来，由于银行资本金增长速度远远低于存款的增长速度，资本杠杆比率越来越高，自有资金抵御流动性风险的能力逐年下降。即便如此，随着近年来金融机构所处的社会制度背景、经济金融环境及其影响的广度和深度等方面的变化，经营的安全性已不能用单一的资本充足率来衡量，即使资本充足率达到警戒线以上也已不足以保证银行经营系统的安全和经济的稳定发展。

    3.资产形式单一，变现能力较差。按照现代商业银行资产负债管理的标准衡量，合理的资产形式及其结构应该是多元化的。但是，目前农业银行存在着资产形式单一的问题，在国有商业银行一级法人体制下，银行资金运用受到严格限制。各分支机构资产结构单一，风险集中。资产的大部分被贷款所占据。贷款受合同期限等因素的影响，流动性较差，属于固态资产，其在资产结构中的高占比，必然限制了整个资产的流动性。

    4.信贷资产质量低，资金沉淀现象严重。目前信贷资产质量低已成为影响农业银行流动性的主要因素，不良贷款形成的风险成为流动性风险最重要的组成部分。农业银行目前承担的政策性信贷业务主要有扶贫贷款、粮油加工贷款、农业综合开发贷款、农产品收购贷款等涉农贷款，政策性贷款占比高、质量差、损失程度大．既恶化了整体资产质量．又减弱了资产的总体流动性。

    5.风险损失补偿机制不完善。及时核销形成的事实风险损失、足额提取风险资产准备金是银行控制流动性风险的重要手段。由于目前盈利水平不高，流动性风险短期内难以得到补偿。消化能力仍然较弱，呆账贷款不能及时核销，风险积累增加．加之农业银行目前尚未股改，风险准备金严重不足，抗风险能力弱，而其他三家国有商业银行股改上市后，在国家帮助下和上市后募集资金，资本金充足率大幅上升，资产流动性也随之大幅度提高，相比之下．农业银行成为四大国有商业银行中流动性最差的银行。

    二、流动性过剩带来的不良影响和潜在风险

    1．银行利润空间受挤压。大量存款滞留于银行间市场或中央银行和债券市场，会导致银行资金收益率大大下降。同时，由于储蓄存款和企业存款出现活期存款定期化趋势，使银行平均存款成本明显上升。但这些存款成本增加却难以经由贷款投放产生收益。所以，银行存款相对过剩，在增加了存款经营成本的同时，又因贷款投放梗阻，降低了存款收益，此两项直接降低了银行的利润。

    2．引起银行经营风险加大。为了减少存款过剩带来的损失，银行将被迫把资金投放到风险更高的企业和投资项目，使得企业出现过度投资，引起资本收益率和企业还本付息能力下降。银行加大信贷投放力度还会助长经济低水平重复扩张，投资过热和重复建设等结构性问题，因此，短期内大量增加贷款来提高银行收益，解决存款过剩问题，必然会引发新一轮的投资狂热，从而导致更为严重的产能过剩，进一步加大银行贷款的信用风险。

    三、防范和控制流动性风险必要采取的措施

    1. 增强风险管理的意识。农业银行应加强风险的宣传教育, 强化银行的风险意识, 时刻敲响风险的警钟, 牢固树立风险第一的思想, 增强忧患意识, 在经营中力求稳健, 正确处理好安全性、流动性和盈利性的关系。在确保资金安全和正常流动的前提下, 实现银行的盈利。
   
    2．建立独立的风险管理组织体系。应设立专门的流动性管理部门，并聘请流动性经理，对流动性进行系统深入的管理。第一，必须随时与银行的高层管理者联系，确保流动性管理的优先性和明确的目标；第二，必须跟踪银行内所有资金使用部门和筹集部门的活动，并协调这些部门与流动性管理部门的活动；第三，必须连续分析银行的流动性需要和流动性供给，以避免流动性头寸过量或不足。

    3. 拓宽融资渠道。银行流动性管理要求银行的资产和负债保持一种流动性状态,当流动性需求增加时,通过变卖短期债券或从市场上借入短期资金增加流动性供给;当流动性需求减少、出现多余头寸时,又可投资于短期金融工具,获取盈利，为银行流动性管理创造市场环境。

    4．需求预测和分析,建立有效的风险预警机制。首先, 要搞好对资产流动性的预测和分析。然后在流动性预测和分析的基础上建立流动性风险的预警系统。应该借鉴西方商业银行成熟的经验, 采取科学的预测和度量方法。建立一套科学实用的流动性预警界定监测指标体系, 以便在日常业务管理中准确的监测流动性风险, 一旦发现风险达到警戒线就及时发出预警, 从而把流动性风险管理纳入科学化、规范化和程序化的轨道, 逐步形成新型的流动性风险管理运行机制和流动性安全保障机制。其次, 建立流动性风险处置预案, 提高避险能力, 对可能发生的全局或局部流动性风险应在限定时间内采取有效地措施进行补救, 尽量把风险控制在最小范围内。

    5．调整信贷结构，改善资产储备质量。信贷资产是当前资产储备的最主要形式，要改善资产流动性，首先必须从调整信贷结构着手，改善信贷资产质量，提高贷款周转速度。一是调整客户结构，新增贷款必须保证投向优良客户，严禁向限制和淘汰类客户新增贷款；二是建立信贷退出机制，大力提升一般客户，坚决从限制、淘汰类客户逐步退出。三是调整贷款期限结构，控制中长期贷款投放比例，紧紧依托总行票据中心，大力发展票据贴现等流动性强的资产业务。

    6．通过金融创新降低流动性风险。负债业务上，重点是通过主动型负债，增强负债的流动性；资产业务上，包括在逐步增加优质信贷资产比重的同时减少信贷资产总量占比，开展低风险的中、短期投资业务等；中间业务上，通过提高银行的电子化水平，完善其服务功能，大力开办各种委托代理和中间服务业务，提高资产负债的总体流动性水平。